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摘要:
使用传统计量经济学的方法研究深圳股市波动性与成交量的关系,结果表明加入成交量的波动性模型增强了对深圳股票市场波动性的解释能力.同时分析深圳股市波动性与成交量的二维动力学系统,结果表明在某子区域内系统是局部不稳定的,并指出对股市波动性建模的传统计量经济学方法,并没有考虑到这种股票市场运动机制本身的不稳定性.
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文献信息
篇名 深圳股市波动性与成交量关系的实证分析
来源期刊 系统工程 学科 经济
关键词 股票市场波动性 成交量 混沌 局部稳定性
年,卷(期) 2002,(3) 所属期刊栏目 金融系统工程
研究方向 页码范围 24-28
页数 5页 分类号 F830.91
字数 3154字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4098.2002.03.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张永东 9 338 8.0 9.0
5 何荣天 北京大学光华管理学院 1 34 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
股票市场波动性
成交量
混沌
局部稳定性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
双月刊
1001-4098
43-1115/N
大16开
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
42-67
1983
chi
出版文献量(篇)
4447
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29
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