允许卖空的log-最优资产组合投资模型

• 作者: 刘莉 周红霞
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 经济
• 关键词: 卖空 风险 收益 资产组合
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 97-101
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3081字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2002.02.022

摘要

本文研究了允许卖空的离散时间金融市场,在有风险控制和无风险的条件下,当每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)时,分别得到关于log-最优资产组合的几个性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘莉	华东师范大学统计系	33	130	6.0	10.0
2	周红霞	湖北大学数学与计算机科学学院	13	46	4.0	6.0