有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析

• 作者: 任叶庆 张鸿雁
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 最优保存 遗传算法 风险控制 多周期收益 最优资产组合
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 40-42
• 页数: 3页
• 分类号: O21
• 字数: 2857字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2002.05.008

摘要

主要解决有风险控制的最优资产组合问题.采用修正后的序列log-最优资产组合模型:取多周期收益率乘积对数值的期望值,约束条件为:(1)风险控制函数值应在[rmix,rmax]范围内;(2)资产组合的分量之和为1.在算法实现时则采用一种新兴方法--最优保存遗传算法,并用C语言实现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	任叶庆	中南大学数学科学与计算技术学院	13	85	5.0	9.0