多因素型期权定价模型的研究

• 作者: 何建敏 吴云
• 来源期刊: 东南大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes期权定价模型 新型期权 多因素型期权定价模型
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 143-146
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3403字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-0505.2002.01.032

摘要

先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型及其解析解,然后在多个标的变量的情况下,通过调整Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件,推导了一种新型期权定价模型--多因素型期权定价模型,并结合边界条件,给出了基于2个标的变量的彩虹期权的解析解;并对此进行了扩展,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型,从而解决了多因素条件下的模型描述问题;最后给出了一个彩虹期权实例进行分析,验证了所得结论的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何建敏	东南大学经济管理学院	379	7673	43.0	72.0
2	吴云	东南大学经济管理学院	8	96	4.0	8.0