具有违约风险的美式买权的定价问题

• 作者: 付长青 张世斌
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 美式买权 违约风险 Snell包 复制策略
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 页码范围: 535-541
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 6358字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2002.05.010

摘要

在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题.违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择,而且通过对执行策略选择的影响,进而影响期定价.通过所谓的财富过程对有违约风险的美式买权进行了复制,从而得到了此期权的价格.随后又进一步讨论了期权执行方的执行策略选择问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	付长青	夏旦大学数学研究所	1	33	1.0	1.0
2	张世斌	夏旦大学数学研究所	1	33	1.0	1.0