随机利率条件下的货币期货期权的估值

• 作者: 谢赤
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 货币期货期权 随机利率 固定利率 定价误差
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 121-128
• 页数: 8页
• 分类号: F823
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2002.05.022

摘要

对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0