违约风险对期权定价的影响

• 作者: 张昕 张玲 谢志平
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 衍生证券 违约 信用风险 定价
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4868字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.01.004

摘要

在违约条件下,证券的持有者将得到无违约风险证券价值的一定比例的补偿,就对方所发行的同等级要求权的衍生证券和债券而言,预期无违约价值的比例是相同的.文章据此来推算违约风险对期权的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张玲	湖南大学工商管理学院	138	4370	26.0	65.0
2	张昕	湖南大学工商管理学院	8	143	3.0	8.0
3	谢志平	湖南大学工商管理学院	5	54	3.0	5.0