考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究

• 作者: 丁传明 邹捷中
• 来源期刊: 长沙铁道学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 最优投资消费策略 随机控制 粘性解
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: O231.3
• 字数: 1689字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7029.2003.01.020

摘要

研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	丁传明	中南大学数学科学与计算技术学院	4	96	4.0	4.0