最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系

• 作者: 张曙光 魏正红
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 最优增长策略 等价鞅测度 相对熵
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 14-18
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|O211.63
• 字数: 3240字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2003.01.003

摘要

本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学统计与金融系	49	459	11.0	20.0
2	魏正红	深圳大学师范学院数学系	13	121	6.0	10.0