调节作用下投资策略的评价

• 作者: 杨明 肖恒辉 齐欢
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 实物期权 调节作用 均值返回过程 动态规划
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 字数: 3613字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.02.001

摘要

本文用实物期权的方法评价调节作用下的投资策略,建立期权定价模型.模型中项目价值遵循均值返回过程,项目价值的路径采用数值模拟分析,文中运用动态规划方法推出期权定价公式,通过数值解法求解和分析数值结果,得出调节作用对投资的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	齐欢	华中科技大学数学系	160	1700	22.0	32.0
2	杨明	华中科技大学数学系	76	450	13.0	18.0
3	肖恒辉	华中科技大学数学系	10	162	6.0	10.0