大额索赔Sparre Andersen模型的破产问题

• 作者: 尹传存 董华 赵翔华
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 破产概率,Sparre Andersen模型,S(v)(v≥0)分布类
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 10-17
• 页数: 8页
• 字数: 3614字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.04.003

摘要

本文考虑一类特殊Sparre Andersen风险模型,其索赔时间间隔Tk的密度函数k(t)满足一个二阶常微分方程,讨论了当索赔为大额索赔时,破产概率的渐近表达式.