美式看跌期权定价中的小波方法

• 作者: 李东 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 美式看跌期权 有限差分格式 小波级数 多分辨分析 稀疏化 自适应性
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 字数: 3513字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.04.005

摘要

本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.利用小波基的自适应性和消失矩特性,使偏微分算子矩阵和小波级数稀疏化,大大减少了计算量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	李东	重庆大学数理学院	57	359	10.0	16.0