跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价

• 作者: 邓国和
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 欧式未定权益 外汇 期权 套期保值
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 13-18
• 页数: 6页
• 字数: 3873字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.01.003

摘要

在完全外汇市场环境下,讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权Black-Scholes定价公式及其套期保值策略,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学与计算机科学学院	62	336	10.0	15.0