基于跳-扩散过程的信用违约互换定价模型

• 作者: 王琼 陈金贤
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 信用违约互换 信用风险 跳-扩散过程
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 79-83
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4082字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.05.018

摘要

信用违约互换是最近几年国际金融市场出现的重要的信用风险管理创新工具,由于信用风险非系统性、收益可偏性以及数据获取困难,使得信用违约互换定价的十分困难.本文根据信用违约互换的避险机理,并考虑突发事件对违约概率的影响,建立一个基于跳-扩散过程的信用违约互换的定价模型,为信用违约互换定价分析提供理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金贤	西安交通大学管理学院国际经济研究所	128	2720	27.0	48.0
2	王琼	西安交通大学管理学院国际经济研究所	64	983	14.0	30.0