有交易费的无套利资产组合优化性质

• 作者: 张玉忠 许世蒙
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 套利机会 资产折算 资产组合优化
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2888字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.03.004

摘要

针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模型下基于无套利分析的资产组合优化可达性的一些性质.