两类随机控制风险秩序的比较分析与应用

• 作者: 刘任河 张志军
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 随机控制 对偶随机控制 同单调风险 Gini系数
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 122-124
• 页数: 3页
• 分类号: F222.1
• 字数: 2284字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.06.026

摘要

首先对比分析两类风险秩序:随机控制秩序与对偶随机控制秩序,得到关于风险本质特征的三个方面的刻画:(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序;(2)畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于相应的对偶随机控制秩序,但对高于三阶的情况不一定成立.其次,针对同单调风险给出了两个方面的应用:(1)确定了一类最优再保险合同;(2)给出了均衡净保费的相对不公平性的一个测度方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘任河	武汉化工学院理学院	4	3	1.0	1.0
2	张志军	武汉化工学院理学院	7	4	1.0	1.0