资本市场中均衡价格向量的存在性

• 作者: 杨绪普 王杨 陈志平
• 来源期刊: 南京理工大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 椭圆分布 均衡价格 效用函数 最优证券组合
• 年，卷（期）: 2003,（z1）
• 页码范围: 11-15
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O221.2
• 字数: 3208字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9830.2003.z1.003

摘要

对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件.所得结果推广了有关资本市场均衡分析的工作.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈志平	西安交通大学科学计算与应用软件系	35	298	10.0	16.0
2	王杨	南京理工大学理学院	9	104	7.0	9.0
3	杨绪普	解放军理工大学理学院	9	44	4.0	6.0