基于退休金保险的期权定价

• 作者: 张鸿雁 杨刚
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 退休金保险 欧式看涨期权 二项模型
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 29-34
• 页数: 6页
• 字数: 2921字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.03.005

摘要

本文引入一种基于退休年金的欧式看涨期权,它赋予合约持有者在退休年龄或其它年龄以某一约定的价格(执行价格)购买一份退休年金受益的机会.通过建立相关的精算模型对一些特定情形的定价进行了阐述,并与传统的退休金合约进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	杨刚	中南大学数学科学与计算技术学院	11	67	6.0	8.0