考虑借贷过程的比例再保险最优控制模型

• 作者: 刘坤会 杨瑞成
• 来源期刊: 北方交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 借贷过程 布朗运动 期望 最优控制策略 回报函数
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 59-62
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3351字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2003.06.014

摘要

在一类带分红过程比例再保险模型的基础上,把借贷过程这一因素考虑进去,构造了一新的包括分红过程和借贷过程的比例再保险模型.利用随机分析中的最优控制理论,通过数学分析,针对不同的参数得出了不同情形下最优控制策略及相应的最大回报函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘坤会	北京交通大学理学院	46	206	8.0	12.0
2	杨瑞成	北京交通大学理学院	2	37	2.0	2.0