欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价

• 作者: 姚落根 杨向群 王雄
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 敲出期权 风险中性概率 几何布朗运动 鞅定价 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 18-24
• 页数: 7页
• 字数: 2822字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.04.004

摘要

在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出它的定义,根据该定义,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型,为实践者提供理论上的参考价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	姚落根	湖南师范大学数学与计算机科学学院	9	63	3.0	7.0
3	王雄	湖南师范大学数学与计算机科学学院	3	52	2.0	3.0