风险理论中破产模型的若干结果

• 作者: 张波 魏秋萍
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 破产概率 复合泊松过程 盈余过程 保费收入 理赔总额
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 5-9
• 页数: 5页
• 字数: 3420字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.04.002

摘要

本文分连续时间和离散时间两种情况对古典的破产模型做了改进和推广,并给出了统一的破产概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张波	中国人民大学统计学院	144	769	14.0	19.0
2	魏秋萍	中国人民大学统计学院	6	78	4.0	6.0