考虑人寿保险的最优金融决策

• 作者: 丁传明 邹捷中
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 HJB 方程 动态规划 人寿保险
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63|O231|F830.57.9
• 字数: 2810字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.05.019

摘要

不同于以前的最优消费、投资问题研究,本文研究个人投资者的最优金融决策问题--如何决定最优的证券组合、消费和购买人寿保险,使其期望效用最大化.假设投资者死亡事件是一个独立的泊松过程,对投资者生存期间的最优金融决策问题构造了一数学随机模型,运用动态规划原理和随机分析方法,解决对应的最优控制问题,最优策略可通过对应的HJB方程得到.对于效用函数为CRRA(常教相对风险厌恶)类型,显式地得到具有反馈形式的最优投资过程、消费过程及人寿保险购买过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	丁传明	中南大学数学科学与计算技术学院	4	96	4.0	4.0