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带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价
带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价
作者:
刘三阳
闫海峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
扩散过程
Black-Scholes公式
保险精算定价
期权定价
摘要:
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
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保险精算定价
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随机微分方程
股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型
期权定价
跳-扩散过程
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文献信息
篇名
带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
扩散过程
Black-Scholes公式
保险精算定价
期权定价
年,卷(期)
2003,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
35-40
页数
6页
分类号
O211.6|F830.9
字数
3794字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2003.02.006
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
刘三阳
西安电子科技大学理学院应用数学系
662
5562
32.0
51.0
2
闫海峰
西安电子科技大学理学院应用数学系
6
347
5.0
6.0
传播情况
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引文网络
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参考文献(1)
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参考文献(2)
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参考文献(0)
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保险精算定价
期权定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
河南省教委自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
期刊文献
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