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摘要:
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
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文献信息
篇名 带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价
来源期刊 工程数学学报 学科 数学
关键词 扩散过程 Black-Scholes公式 保险精算定价 期权定价
年,卷(期) 2003,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 35-40
页数 6页 分类号 O211.6|F830.9
字数 3794字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-3085.2003.02.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘三阳 西安电子科技大学理学院应用数学系 662 5562 32.0 51.0
2 闫海峰 西安电子科技大学理学院应用数学系 6 347 5.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
扩散过程
Black-Scholes公式
保险精算定价
期权定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程数学学报
双月刊
1005-3085
61-1269/O1
16开
西安市西安交通大学数学与统计学院
1984
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
河南省教委自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导