离散随机序在复合二项破产模型中的应用

• 作者: 成世学 李明明
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 随机优序 停止损失序 幂序 复合二项破产模型 破产概率 调节系数
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 1-11
• 页数: 11页
• 字数: 6118字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.03.001

摘要

本文的内容由三部分组成.首先,在简述复合二项破产模型近期已得的相关成果的基础上,给出了最终破产概率的复合几何分布表示;接着,在概述了离散随机优序与停止损失序的主要结果后,首次提出了幂序的概念;最后,借助上述离散随机序,在复合二项破产模型中探讨了个体索赔额对于最终破产概率与调节系数的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成世学	中国人民大学信息学院	11	490	6.0	11.0
2	李明明	中国人民大学信息学院	3	11	2.0	3.0