沪深股市周收益率分布的实证研究

• 作者: 施红俊 陈伟忠 马玉林
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 组合收益率 时间序列 GARCH
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 52-57
• 页数: 6页
• 字数: 3333字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.04.008

摘要

本文采用随机等权重有放回抽样方法,以周收益率为指标,以沪深A股为样本股,对组合收益率时间序列的分布特征进行实征研究.研究结果表明:组合收益率序列并不呈现出正态分布的情形,并且随着组合数的增加,组合收率序列的尖峰厚尾特征并没有显著改善,由此得出用方差来刻画组合收益率风险特征并不合适.文章最后用GARCH模型对组合收益率时间序列进行了模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟忠	同济大学现代金融研究所	97	1654	26.0	37.0
2	施红俊	同济大学现代金融研究所	15	283	9.0	15.0
3	马玉林	同济大学现代金融研究所	10	191	6.0	10.0