摩擦市场的均值-离差证券组合选择模型

• 作者: 刘宣会
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 证券投资组合 摩擦市场 绝对离差 红利 边际资本
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 21-26
• 页数: 6页
• 字数: 2201字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.02.004

摘要

本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型证券组合投资模型.该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场(如具有税收和交易费)最优投资组合,避免了均值-方差模型求解二次规划的复杂性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安电子科技大学经济管理学院	7	40	4.0	6.0