重尾平稳序列的大偏差

• 作者: 刘艳 胡亦钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 正则变化 扩展正则变化 大偏差
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 11-18
• 页数: 8页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2597字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2003.01.003

摘要

本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑ni=1Xi与随机和S(t)=∑N(1)i=1Xi的大偏差结果,其中{N(t),t≥o}是一族非负整值的随机变量,{Xn,n≥1}是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立.本文将独立同分布情形的结果推广到了平稳相依的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	刘艳	武汉大学数学与统计学院	84	410	10.0	16.0