动态经济系统分析的经济计量模型与方法

• 作者: 姚峰
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 动态经济系统 经济计量模型 协整分析 长期经济关系 因果关系
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 综述研究
• 页码范围: 74-80
• 页数: 7页
• 分类号: F224.12
• 字数: 7140字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2003.02.012

摘要

综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论.首先简要介绍多变量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变量自回归模型的统计识别方法.基于多变量时间序列协整过程的向量自回归模型,较详细讨论了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检验.所述单方向因果测度及其统计检验理论作为C.W.J.Granger非因果性理论的扩张,不仅可以检验两组时间序列间的因果影响存在与否,还可以定量描述影响的程度.单方向因果测度理论为分析复杂经济系统提供了一种有效手段.