一致性风险价值及其非参数方法计算

• 作者: 兰秋军 刘昆 文凤华 杨晓光 马超群
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 一致性风险价值 双曲分布 风险价值
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 字数: 5511字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.03.001

摘要

分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念，证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质，详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算，并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布，在此基础上计算一致性风险价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓光	中国科学院系统科学研究所	152	2623	26.0	49.0
2	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
3	兰秋军	湖南大学工商管理学院	27	385	9.0	19.0
4	文凤华	湖南大学工商管理学院	15	382	9.0	15.0
5	刘昆	湖南大学工商管理学院	2	46	2.0	2.0