向量GARCH过程协同持续性研究

• 作者: 张世英 杜子平
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 协同持续 部分协同持续 分块协同持续 向量GARCH模型 金融风险
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 385-390,425
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 6124字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.05.001

摘要

在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系,进一步研究了协同持续(co-persistence)的本质;在两种情况下,证明了协同持续的不存在性;以及在二维情况下,说明了完全线性相关的两变量协同持续的关系;并探讨了协同持续与协整的联系,这有利于深刻理解波动的协同持续性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	杜子平	天津大学管理学院	9	120	5.0	9.0