不确定性条件下股票质押贷款基本问题的探讨

• 作者: 田文昭 赵士波
• 来源期刊: 北京师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 不确定性 市场风险 流动性风险 质押贷款 质押率
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 209-214
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5318字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2003.02.014

摘要

探讨了在不确定条件下商业银行质押贷款的决策行为,并建立了股票组合质押贷款的优化模型.在此基础上,通过对该模型的修正和经济意义的解释,1)拓宽了模型的应用范围,弥补了传统技术分析和基本面分析严重脱节的缺陷;2)对信息不对称条件下商业银行的行为作出了理论解释;3)解决了流动性风险和市场风险对质押贷款组合的不同影响的问题;4)推导出了质押率的理论区间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田文昭	北京师范大学管理学院系统科学系	2	19	2.0	2.0
3	赵士波	北京大学金融与证券研究中心	2	11	1.0	2.0