动态一致性风险度量

• 作者: 何信 孟利锋 张世英
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 风险度量 一致性度量 静态风险 动态风险
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 243-247
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4710字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2003.03.011

摘要

以投资期限的划分为分界点,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法.以风险度量的一致性标准为纽带,分析和证明了动态风险度量的一致性.最后,对一般概率通过函数变换,应用Choquet积分思想,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	何信	天津大学管理学院	8	195	5.0	8.0
3	孟利锋	天津大学管理学院	9	387	5.0	9.0