中国股票市场收益的长期记忆性研究

• 作者: 张庆翠 李刚 王春峰
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 长期记忆性 Hurst参数 ARFIMA模型
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4098字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.01.005

摘要

首先应用R/S分析法研究中国股票市场的长期记忆性,实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场,表现了与国外发达股市不太一样的特征,即中国股市具有较明显的长期记忆性;又用既能描述短记忆又能表现长记忆的ARFIMA模型对中国股票市场进行建模研究,并证明该模型与其他模型相比较所体现的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张庆翠	天津大学系统工程研究所	10	349	6.0	10.0
2	李刚	天津大学系统工程研究所	489	5177	33.0	54.0
3	王春峰	天津大学系统工程研究所	233	5479	37.0	68.0