证券投资基金的一种投资组合选择模型

• 作者: 俞雪飞 汪温泉 潘德惠
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资基金 投资组合 期望-半方差 变形Γ-分布 交易费
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 279-283
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3108字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.03.015

摘要

以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E_Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一种新的组合证券投资模型,为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
2	汪温泉	东北大学工商管理学院	8	114	5.0	8.0
3	俞雪飞	东北大学工商管理学院	6	75	4.0	6.0