存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析

• 作者: 余晗烨 李恒
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 生物学
• 关键词: 提前退保 自由边界 局部分析 偏微分方程的相似解问题
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 178-182
• 页数: 5页
• 分类号: Q175.23|F840.67
• 字数: 3446字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2003.02.009

摘要

运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余晗烨	复旦大学数学研究所	1	9	1.0	1.0
2	李恒	复旦大学数学研究所	5	12	2.0	3.0