运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价

• 作者: 叶耀华 娄娜 陆三清
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 金融产品 套利定价 广义网络流模型
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 240-245
• 页数: 6页
• 分类号: O221.1|F830.91
• 字数: 3128字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2003.02.019

摘要

运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法. 与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产品定价时,可以把多品种多市场的套利因素同时予以考虑,得到一个无套利机会的定价区间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶耀华	复旦大学管理学院	22	338	11.0	18.0
2	陆三清	复旦大学管理学院	1	1	1.0	1.0
3	娄娜	复旦大学管理学院	2	16	1.0	2.0