市场间相关证券价格行为的相互影响

• 作者: 黄建兵
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 B股 Granger因果关系检验 有信息交易者
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 39-44,52
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4334字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2003.01.008

摘要

应用Granger因果关系检验方法研究了我国证券市场上相关证券:同一公司的股票和可转换债券、A股和B股,两者价格行为的相互影响.采用天内交易数据检验的结果表明,股票价格对转换债券价格有引导作用,而A股和B股的价格则有相互引导作用.通过分析有信息交易者的交易行为,对此现象进行了解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄建兵	复旦大学管理学院	11	181	7.0	11.0