不同风险偏好下风险投资多目标决策模型及解法

• 作者: 何正文 徐渝 朱少英
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 风险偏好 风险投资 多目标决策
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 13-17
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2948字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.03.003

摘要

建立风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法，对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明方法的可行性和有效性。