广义双Poisson风险模型下的破产概率

• 作者: 董英华
• 来源期刊: 长沙铁道学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 广义双Poisson 鞅 停时 破产概率
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 97-100
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2317字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7029.2003.01.021

摘要

首先将双Poisson风险模型推广到保费过程是广义齐次Poisson过程的一种新模型,然后利用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体所赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.此模型可以解决同一时刻有2张以上保单到达的实际问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董英华	中南大学数学科学与计算技术学院	2	22	1.0	2.0