固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

• 作者: 谢赤 邓艺颖
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 债券 利率风险管理 持续期模型
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 105-109
• 页数: 5页
• 分类号: F830.99
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2003.06.028

摘要

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险,其中主要为利率风险,而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法.然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上,进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展,详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	邓艺颖	湖南大学工商管理学院	6	135	5.0	6.0