分整增广GARCH-M模型

• 作者: 张世英 柯珂
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: ARCH模型 长记忆性 分整增广GARCH-M模型
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 16-24
• 页数: 9页
• 分类号: N945.12
• 字数: 5514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.01.003

摘要

ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH-M模型;从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验、长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍.最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH-M模型在实际经济分析中的必要性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	柯珂	天津大学管理学院	4	326	4.0	4.0