允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型

• 作者: 唐万生 梁建峰 韩其恒
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 概率准则 投资组合 卖空 预期收益率 准则函数
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 289-293
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3639字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.04.001

摘要

从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目标函数的解析表达式,并给出数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐万生	天津大学管理学院	77	903	15.0	27.0
2	韩其恒	天津大学管理学院	6	152	5.0	6.0
3	梁建峰	天津大学管理学院	3	107	3.0	3.0