有交易成本的证券投资研究

• 作者: 张奎庭 李践 王晨亮 荣喜民
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 交易成本 风险偏好 β系数
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 198-202
• 页数: 5页
• 分类号: O29|F224
• 字数: 3855字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.03.002

摘要

在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上, 讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性, 建立了有交易成本, 并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型, 给出最优投资策略和投资的有效边界, 讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响. 最后, 通过释例进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	张奎庭	天津大学理学院	2	41	2.0	2.0
3	王晨亮		2	35	1.0	2.0
4	李践		3	99	3.0	3.0