可转换债券的定价及其影响因素的实证分析

• 作者: 周琳
• 来源期刊: 同济大学学报(社会科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 期权 定价 投资
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 经济理论与实践
• 页码范围: 52-56
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4200字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3060.2003.02.011

摘要

作为我国证券市场上一种新兴的保值增值的投资工具,可转换债券具有债券和期权的双重特征,兼具筹资和避险的双重功能.引入这一融资工具,有助于培养正确的投资理念、平易证券市场的剧烈波动、促进我国证券市场的发展.了解可转债的定价原理以及影响其价格的因素有助于市场参与者制定成功的投资筹资策略,从而加快可转换债券的发展.本文以江苏阳光可转债为例,具体应用了B-S期权定价模型,并分析了其投资价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周琳	同济大学经济与管理学院	24	233	8.0	15.0