对一个汇率模型的参数的极大似然估计

• 作者: 刘维奇 孟银凤
• 来源期刊: 山西大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机过程 汇率 均值回复
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 117-121
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3479字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2395.2003.02.007

摘要

首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型,之后,我们主要是利用微积分,随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导,进而导出一个便于操作的结果.而且为了便于今后的实践应用,还利用极大似然估计的方法对模型中的参数进行了统计推断.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学数学系	98	1124	15.0	32.0
2	孟银凤	山西大学数学系	10	41	4.0	6.0