8次降息对证券市场影响的实证分析

• 作者: 王小颖
• 来源期刊: 中南民族大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 利率 因素模型 证券市场 股价指数
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与技术经济科学
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3179字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2003.04.027

摘要

通过时间序列法建立单因素模型,应用散点汇总法和回归分析法讨论了8次降息以来利率与上证综合指数之间的关系.实证结论表明:利率涨跌幅度对相邻降息日内上证综合指数涨跌幅度有一定的影响,而利率变动预期与股价指数间存在更强的相关性.当利率连续单向变动时,其对股价波动效应呈递减趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王小颖	中南民族大学管理学院	1	6	1.0	1.0