中国股票市场多标度分形特征的实证研究

• 作者: 魏宇 黄登仕
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 多标度分形 价格波动 胖尾分布 金融风险管理
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 7-12
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 3575字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.03.002

摘要

混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析，发现了这些数据所具有的另一种重要的非线性特征——多标度分形(Multifractal)特征。通过对中国股票市场的代表数据(上海证券交易所综合股价指数和深圳证券交易所成份股价指数)的实证研究得出类似的结论，并就金融市场多标度分形特征发现的重大意义作出评述与展望。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏宇	西南交通大学经济管理学院	84	2208	27.0	43.0
2	黄登仕	西南交通大学经济管理学院	118	3532	32.0	56.0