基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析

• 作者: 孙春燕 陈耀辉
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 最小二乘法 美式期权 最优停时 蒙特卡洛法
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 104-108
• 页数: 5页
• 分类号: O221
• 字数: 3350字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.06.022

摘要

给出一种基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时的数值算法.首先通过构造一个函数的有限集替代动态规划中的条件期望,其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数.最后,在一般意义下,证明该算法的收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈耀辉	华中科技大学数学系	6	82	4.0	6.0
5	孙春燕	华中科技大学数学系	4	23	3.0	4.0