股票质押贷款模型的实证分析

• 作者: 张宁 杨吉晋 田文昭
• 来源期刊: 北京师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股票质押贷款组合 质押率 市场风险 流动性风险
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 480-484
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2003.04.011

摘要

结合理论模型,对股票质押贷款组合进行了实证分析,所得的结论是:经过模型调整后的贷款组合的风险值普遍低于未调整组合的风险值,而质押率和贷款金额普遍高于未调整的贷款组合的质押率和贷款金额,从而实现了在一定条件下风险的有效规避.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宁		123	723	15.0	23.0
2	杨吉晋	北京大学金融与证券研究中心	2	12	2.0	2.0
3	田文昭	北京师范大学管理学院系统科学系	2	19	2.0	2.0