中国证券市场指数波动的周期分析

• 作者: 李华中 杨湘豫 陈迪红
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 股指波动 谱分析 证券市场
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 88-91
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0|F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2003.05.021

摘要

中国证券市场股指的波动是否具有周期性?如果有,又如何测定呢?基于时间序列的谱分析方法,采用应用统计软件SAS.SPECTRA,本文对中国证券市场的市场指数进行了分析,得到了上证综指的谱密度与频率、上证指数的周期数据以及上证指数周期分析等结果.结果表明,证券市场的周期性波动确实存在,且主周期内嵌套次周期.波动周期与裴波那切数列奇妙地一致,证券市场有自身的运行规律.这些结论也证实了证券市场与宏观经济发展有相互关联、相互制约的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪红	湖南大学金融学院	48	487	12.0	20.0
2	杨湘豫	湖南大学数学与计量经济学院	51	526	14.0	22.0
3	李华中		2	77	2.0	2.0